La ciudad fue fundada en tiempos de los fenicios, que se aprovecharon de las salidas al mar de la zona, creando allí sus almadrabas y pesquerías. Ya en tiempos de los romanos adquirió esplendor y grandeza al formar parte de la Vía Hercúlea y unir las ciudades de Málaga y Cádiz. Tras la caída del Imperio Romano, Conil fue saqueada por los visigodos, los bizantinos y los vándalos, hasta que con la llegada del Islam, en el año 711, tuvo que unirse a la Cora de Sidonia.